Forschung und Innovation - Analytik

Forschung und Innovation – Analytik

EthiFinance Analytics ist die quantitative Forschungs- und Entwicklungsabteilung (F&E) von EthiFinance.

EthiFinance Analytics ist die quantitative Forschungs- und Entwicklungsabteilung (F&E) von EthiFinance. The R&D team is made up of research engineers specialized in various fields (data analysis, financial modeling, climatology and geosciences) divided into two areas of expertise:

Das Team Umweltdienstleistungen befasst sich mit Klima- und Biodiversitätsmodellen, die wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten vor- und nachgelagert sind.
Das Financial Services-Team konzentriert sich auf die Modellierung der Übertragungskanäle von allen wirtschaftlichen, finanziellen und nichtfinanziellen Faktoren (insbesondere Umweltfaktoren) zu finanziellen Risiken.

Diese Abteilungen arbeiten in Synergien zusammen, in denen nichtfinanzielle und finanzielle Faktoren zusammenwirken, um quantitative Lösungen für das Problem der doppelten Wesentlichkeit zu erhalten.

Die Ingenieure von EthiFinance Analytics erstellen, implementieren und verbreiten Modelle und Methoden im Zusammenhang mit der Bewertung und dem Management von finanziellen und nicht-finanziellen Risiken für Finanzinstitute und Unternehmen. Zusätzlich zu den praktischen Anwendungen trägt Analytics aktiv zu wissenschaftlichen Erkenntnissen bei, indem es seine Ergebnisse in Artikeln, die in akademischen Zeitschriften veröffentlicht werden, und auf wissenschaftlichen Konferenzen präsentiert. Durch die Kombination ihrer Anschließend liefern sie Finanzinstituten und Unternehmen robuste Tools und Lösungen mit regelmäßiger akademischer Begutachtung.

Unsere Produkte und Dienstleistungen

1. Umwelt

2. Finanzielles

Unsere Produkte und Dienstleistungen für den Umweltschutz

Environmental Services entwickeln Modelle und Lösungen für Unternehmen und Finanzinstitute, die Umweltaspekte in ihr Risiko- und Geschäftsmanagement integrieren müssen.

Die Produkte und Dienstleistungen sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Unsere Finanzprodukte und -dienstleistungen

Financial Services entwickelt Lösungen für Institutionen, um ihr finanzielles Risikomanagement zu verbessern. As a financial services provider, we develop methodologies, models and products to be tailored to your needs through cooperation and co-construction with you and your team. This enables you to internalize the knowledge and tools, and strengthen team commitment to fully exploit these unique models tailored to your needs.

Ihre Vorteile

Konsolidierte Umwelt- und Finanzlösungen

Thanks to a multi-disciplinary team, we have been able to consolidate climate, environmental and financial models into a single framework: the indicators calculated on one side are used as impact or risk factors on the other. Since our approach is quantitative as long as no opinion is required, we can more easily connect these three universes together and obtain a quantitative double materiality.

Proprietärer Code

We develop all methodologies, models and implementations ourselves. In this way, we are not dependent on external models, and can adapt solutions to scientific developments and customer requirements. Da wir mit den Zwischenphasen sowie den Grenzen und Annahmen von Klima- und Finanzmodellen vertraut sind, können wir in jeder Phase der Entwicklung von internen Lösungen in Finanzinstitute eingreifen.

Akademische Strenge

Das Analytics-Team besteht aus promovierten Wissenschaftlern, für die akademische Strenge eine Selbstverständlichkeit ist. From understanding your needs to final formalization and implementation, we apply what we’ve learned from academic research. All our sufficiently innovative solutions, considered as interesting for scientific community, are published as academic papers in international journals and/or presented in academic congresses.

Möglichkeit der Inhouse-Implementierung

Für Finanzinstitute, die eine eigene Inhouse-Lösung wünschen, implementieren wir unsere Modelle in Ihre quantitativen Frameworks. Unsere Quellcodes sind modular und können leicht in Ihre interne Lösungsbibliothek integriert werden. As a result, you will no longer be dependent on an external service provider and will be able to leverage our innovations in other projects.

Use Cases

Implementierung einer Methodik zur Analyse des physischen Risikos

Umfang des Portfolios

Global für physische Vermögenswerte (Immobilien, wichtige physische Vermögenswerte von Unternehmen, Infrastrukturanlagen) sowie Pendants für Unternehmen und Staaten

Typische Missionen

Inhouse-Implementierung eines Instruments zur Bewertung des physischen Risikos (Hypothekenportfolio, Wholesale Banking, Business Banking)
Entwicklung einer Methodik für physische Risiken für Staaten
Unterstützung der Filialteams in diesem Bereich
Schulung des Teams für operationelle Risiken des Konzerns
Produktion von Bildungs- und Sensibilisierungsmaterialien
Unterstützung bei der Erstellung eines Plans zur Minderung des Klimarisikos
Alle Modelle wurden beim Kunden vor Ort implementiert

Implementierung einer Klimastresstest-Methodik (physisch und Transition)

Umfang des Portfolios

Global für Unternehmen, Immobilienvermögen

Typische Missionen

Entwicklung von zwei Lösungen zur Integration von Risiken der Klimawende in Stresstest-Module

- Eine Bottom-up-Lösung auf Basis des unternehmensinternen Ratingmodells

- Eine Top-down-Lösung unter Berücksichtigung der Modellierung der Wertschöpfungskette zwischen den Unternehmensbereichen

Entwicklung verschiedener Übertragungsketten zwischen Klimarisiken und Natixis-Modellinputs

Alle Modelle wurden beim Kunden vor Ort implementiert

Implementierung von Instrumenten zur Bewertung von Umweltrisiken

Umfang des Portfolios

Global für Unternehmen, Immobilienvermögen

Typische Missionen

Entwicklung von Ansätzen zu Umweltfragen:

- Ein unternehmens- und branchenorientierter „Top-down“-Ansatz

- Ein „Bottom-up“-Ansatz (basierend auf Standorten)

Implementierung eines Tools basierend auf dem geografischen Standort

Entwicklung einer Methodik zur Bewertung des Entwaldungsrisikos zur Begrenzung des Reputationsrisikos

Unterstützung bei der Erstellung eines Plans für den Übergang zur Biodiversität

Entwicklung einer Methodik für die CSRD-Berichterstattung über Risiken in den Bereichen Umweltverschmutzung, Wasser, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft

Alle Modelle wurden beim Kunden vor Ort implementiert

Berechnung des Klima-VaR für ein Multi-Asset-Anlageportfolio

Umfang des Portfolios

Globale Unternehmen, Immobilien, Staaten

Typische Missionen

Entwicklung einer Reihe von Klima-VaR-Modellen, die einen vollständig quantitativen Ansatz zur Schätzung potenzieller Wertverluste für Aktien, Anleihen (Unternehmens-, Staats- und Wandelanleihen) und Immobilien verwenden.

Unsere Modelle werden mit NGFS-Szenarien für Übergangs- und indirekte physikalische Risiken (akut und chronisch) und mit Risikokarten gespeist, die auf der Grundlage von Szenarien der globalen Erwärmung für direkte akute physikalische Risiken projiziert werden.

Für jeden Anlagetyp gibt es ein eigenes Modell, das auf den Merkmalen seines Emittenten (z.B. Sektor, Rating) und seinen besonderen Merkmalen (z.B. VaR für Anleihen berücksichtigt Kuponrate, Laufzeit, Jahr bis zur Fälligkeit usw.) basiert.