Forschung & Innovation – Analytics
EthiFinance Analytics ist die quantitative F&E-Abteilung von EthiFinance. Das Team besteht aus spezialisierten Experten in verschiedenen Fachgebieten – darunter Datenanalyse, Finanzmodellierung, Klimatologie und Geowissenschaften – und ist in zwei Kompetenzbereiche gegliedert:
- Das Team Environmental Services befasst sich mit Klima- und Biodiversitätsmodellen vor- und nachgelagert wirtschaftlicher und finanzieller Aktivitäten.
- Das Team Financial Services konzentriert sich auf die Modellierung der Übertragungskanäle aller wirtschaftlichen, finanziellen und nicht-finanziellen Faktoren – insbesondere umweltbezogener Faktoren – auf finanzielle Risiken.
Beide Bereiche arbeiten eng zusammen und schaffen Synergien an der Schnittstelle zwischen finanziellen und nicht-finanziellen Faktoren, um quantitative Lösungen für die Herausforderungen der doppelten Wesentlichkeit zu entwickeln.
Unsere Produkte und Dienstleistungen
Unsere Umweltprodukte und -dienstleistungen
Das Team Environmental Services entwickelt Modelle und Lösungen für Unternehmen und Finanzinstitute, die Umweltaspekte in ihr Risiko- und Geschäftsmanagement integrieren müssen.
Eine Übersicht der Produkte und Dienstleistungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
Unsere Finanzprodukte und -dienstleistungen
Das Team Financial Services entwickelt Lösungen, die Institutionen dabei unterstützen, ihr finanzielles Risikomanagement zu verbessern. Als Anbieter von Finanzlösungen entwickeln wir Methoden, Modelle und Produkte, die in enger Zusammenarbeit und im Co-Creation-Prozess mit Ihnen und Ihrem Team auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden. So können Sie das nötige Wissen und die entsprechenden Instrumente internalisieren und die Kompetenz Ihres Teams stärken, um diese maßgeschneiderten Modelle optimal zu nutzen.
Ihre Vorteile
Integrierte Umwelt- und Finanzlösungen
Unser interdisziplinäres Team verbindet Klima-, Umwelt- und Finanzmodelle in einem gemeinsamen Rahmen – Indikatoren aus einem Bereich fließen als Impact- oder Risikofaktoren direkt in den anderen ein. Da unser Ansatz rein quantitativ ist und keine subjektiven Einschätzungen erfordert, können wir diese drei Bereiche nahtlos miteinander verknüpfen und eine quantitative doppelte Wesentlichkeit abbilden.
Proprietärer Code
Alle Methoden, Modelle und Implementierungen werden von uns selbst entwickelt. Dadurch sind wir unabhängig von externen Modellen und können unsere Lösungen flexibel an wissenschaftliche Entwicklungen und Kundenanforderungen anpassen. Da wir die Zwischenschritte sowie die Grenzen und Annahmen der Klima-Finanz-Modelle genau kennen, können wir Finanzinstitute in jeder Phase der Entwicklung interner Lösungen unterstützen.
Wissenschaftliche Fundierung
Unser Analystenteam besteht aus Promovierten und Promovierenden, die wissenschaftlich fundiert arbeiten. In jedem Schritt – von der Analyse Ihrer Anforderungen bis zur konkreten Umsetzung – fließen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung ein. Alle hinreichend innovativen Lösungen werden – sofern sie für den wissenschaftlichen Diskurs relevant sind – in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und auf wissenschaftlichen Konferenzen präsentiert.
Möglichkeit zur internen Implementierung
Für Finanzinstitute, die eine eigene interne Lösung anstreben, implementieren wir unsere Modelle direkt in Ihre bestehende Systemlandschaft. Unsere Quellcodes sind modular aufgebaut und lassen sich problemlos in Ihre interne Infrastruktur integrieren. So werden Sie unabhängiger von externen Anbietern und können die entwickelten Lösungen auch projektübergreifend einsetzen.
Use Cases
Implementierung einer Methodik zur Analyse physischer Risiken
Portfolioumfang
Global – für physische Vermögenswerte (Immobilien, wesentliche Sachanlagen von Unternehmen, Infrastrukturanlagen) sowie für Unternehmens- und Staatsschuldner.
Typische Projekte
- Interne Implementierung eines Tools zur Bewertung physischer Risiken (Hypothekenportfolio, Firmenkundengeschäft, Geschäftskundengeschäft)
- Entwicklung einer Methodik zum Management physischer Risiken für Staaten
- Unterstützung der Tochtergesellschaften in diesem Bereich
- Schulung des operativen Risikoteams der Gruppe
- Erstellung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaterialien
- Unterstützung bei der Entwicklung eines Plans zur Minderung klimabezogener Risiken
- Alle Modelle wurden beim Kunden vor Ort implementiert
Implementierung einer Klimastresstest-Methodik (physische und Transitionsrisiken)
Portfolioumfang
Global – für Unternehmensschuldner und Immobilienvermögen.
Typische Projekte
- Entwicklung von zwei Lösungen zur Integration von Klimatransitionsrisiken in Stresstestmodule:
- Eine Bottom-up-Lösung auf Basis des internen Unternehmensratingmodells
- Eine Top-down-Lösung unter Berücksichtigung der Modellierung der Wertschöpfungskette zwischen Wirtschaftssektoren
- Entwicklung verschiedener Transmissionskanäle zwischen Klimarisiken und den Modellinputs von Natixis
- Alle Modelle wurden beim Kunden vor Ort implementiert
Implementierung von Instrumenten zur Bewertung von Umweltrisiken
Portfolioumfang
Global – für Unternehmensschuldner und Immobilienvermögen.
Typische Projekte
- Entwicklung von Ansätzen zur Analyse von Umweltrisiken:
- Ein Top-down-Ansatz auf Basis von Unternehmen und Sektoren
- Ein Bottom-up-Ansatz auf Basis von Standortdaten
- Implementierung eines standortbasierten Analysetools
- Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von Abholzungsrisiken zur Begrenzung von Reputationsrisiken
- Unterstützung bei der Entwicklung eines Biodiversitäts-Transitionsplans
- Entwicklung einer CSRD-Reportingmethodik für Risiken in den Bereichen Umweltverschmutzung, Wasser, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft
- Alle Modelle wurden beim Kunden vor Ort implementiert
Berechnung des klimabezogenen VaR für ein Multi-Asset-Investmentportfolio
Portfolioumfang
Global – für Unternehmensschuldner, Immobilien und Staatsanleihen.
Typische Projekte
- Entwicklung eines Sets klimabezogener VaR-Modelle, die auf einem vollständig quantitativen Ansatz basieren, um potenzielle Wertverluste für Aktien, Anleihen (Unternehmens-, Staats- und Wandelanleihen) sowie Immobilien zu schätzen.
- Unsere Modelle werden durch NGFS-Szenarien für Transitions- und indirekte physische Risiken (akute und chronische) sowie durch Risikokarten gespeist, die auf Basis globaler Erwärmungsszenarien für direkte akute physische Risiken projiziert werden.
- Jede Anlageklasse verfügt über ein eigenes Modell, das auf den Eigenschaften des jeweiligen Emittenten (z. B. Sektor, Rating) und den spezifischen Merkmalen des Instruments basiert (z. B. berücksichtigt der VaR für Anleihen Kuponrate, Laufzeit, Restlaufzeit etc.).
Veröffentlichte Artikel
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