L’équipe Risk Consulting conseille les acteurs financiers en matière de modélisation du crédit et de gestion des données.
Nous soutenons les banques et les institutions financières dans les domaines suivants
Une banque européenne de premier plan, offrant à ses contreparties, clients institutionnels et particuliers, une large gamme de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée.
Modélisation du paramètre PRO/SCI Basel retail
Proposer un modèle credit risk pertinent, simplifié, durable et entièrement conforme .
La banque privée d’une grande banque européenne.
Dans le cadre du suivi des modèles économétriques, la mise en œuvre de tests rétrospectifs de tous les modèles de risque de crédit est une exigence réglementaire. En particulier, le modèle de probabilité de défaut pour la banque privée est un modèle dit expert en raison de la très faible implication statistique et quantitative dans sa construction. Par conséquent, la mise en place d’un test rétrospectif quantitatif était un défi.
Répondre à une exigence réglementaire. Lors de ce test rétrospectif, nous avions également un second objectif, qui était de mettre en place de nouveaux indicateurs de suivi statistique en ligne avec les attentes réglementaires.
À la fin du test rétrospectif, les analyses ont confirmé que les valeurs de PD déjà mises en œuvre étaient prudentes. Par conséquent, aucune action réelle n’a été nécessaire. Cependant, un nouveau modèle était en cours de développement pour ce périmètre.