Investigación e Innovación – Analytics
EthiFinance Analytics es el departamento cuantitativo de investigación y desarrollo (R&D) de EthiFinance. El equipo de R&D está compuesto por ingenieros de investigación especializados en distintos ámbitos (análisis de datos, modelización financiera, climatología y geociencias) y se estructura en dos áreas de especialización:
- El equipo de Servicios Medioambientales se centra en modelos climáticos y de biodiversidad, aplicados tanto aguas arriba como aguas abajo de las actividades económicas y financieras.
- El equipo de Servicios Financieros se centra en modelizar los canales de transmisión de todos los factores económicos, financieros y no financieros (en particular, los ambientales) hacia los riesgos financieros.
Ambos departamentos colaboran de forma sinérgica en aquellos ámbitos en los que interactúan factores financieros y no financieros, con el objetivo de desarrollar soluciones cuantitativas al reto de la doble materialidad.
Nuestros productos y servicios
Nuestros productos y servicios medioambientales
Los Servicios Ambientales crean modelos y soluciones para empresas e instituciones financieras que necesitan integrar las consideraciones ambientales en su gestión de riesgos y negocios.
Los productos y servicios se enumeran en la siguiente tabla.
Nuestros productos y servicios financieros
Servicios Financieros crea soluciones para ayudar a las instituciones a mejorar su gestión del riesgo financiero. Como proveedor de servicios financieros, desarrollamos metodologías, modelos y productos adaptados a sus necesidades mediante un enfoque de cooperación y co-construcción con usted y su equipo. Esto le permite internalizar el conocimiento y las herramientas, así como reforzar el compromiso del equipo para aprovechar plenamente estos modelos únicos, diseñados a medida según sus necesidades.
Beneficios para los clientes
Soluciones medioambientales y financieras consolidadas
Gracias a un equipo multidisciplinar, hemos podido integrar modelos climáticos, medioambientales y financieros en un único marco: los indicadores calculados en un ámbito se utilizan como factores de impacto o de riesgo en el otro. Dado que nuestro enfoque es cuantitativo siempre que no se requiera una opinión, podemos conectar con mayor facilidad estos tres universos y obtener una visión cuantitativa de la doble materialidad.
Código propietario
Desarrollamos internamente todas nuestras metodologías, modelos e implementaciones. De este modo, no dependemos de modelos externos y podemos adaptar nuestras soluciones a los avances científicos y a las necesidades de los clientes. Además, al estar familiarizados con las etapas intermedias, así como con las limitaciones y supuestos de los modelos climático-financieros, podemos intervenir en las instituciones financieras en cualquier fase del desarrollo de soluciones internas.
Rigor académico
El equipo de análisis está formado por doctores, para quienes el rigor académico es su segunda naturaleza. Desde la comprensión de sus necesidades hasta la formalización e implementación finales, aplicamos los conocimientos adquiridos a través de la investigación académica. Todas nuestras soluciones suficientemente innovadoras, consideradas de interés para la comunidad científica, se publican como artículos académicos en revistas internacionales y/o se presentan en congresos académicos.
Posibilidad de implementación interna
Para las instituciones financieras que deseen disponer de su propia solución interna, implementamos nuestros modelos en sus marcos cuantitativos. Nuestros códigos fuente son modulares y pueden integrarse fácilmente en su biblioteca de soluciones internas. Como resultado, dejará de depender de un proveedor externo de servicios y podrá aprovechar nuestras innovaciones en otros proyectos.
Casos prácticos
Implementación de una metodología de análisis de riesgos físicos
Alcance de la cartera
Nivel de activos físicos (bienes inmuebles, activos físicos clave de empresas, activos de infraestructura) y contrapartes corporativas y soberanas
Misiones típicas
- Implementación interna de una herramienta de evaluación de riesgos físicos (cartera de hipotecas, banca mayorista, banca de empresas)
- Desarrollo de una metodología de riesgo físico para soberanos
- Apoyo a los equipos subsidiarios en este ámbito
- Formación del equipo de riesgo operacional del Grupo
- Producción de material educativo y de sensibilización
- Ayudé a establecer un plan de mitigación de riesgos climáticos
- Todos los modelos han sido implementados en las instalaciones del cliente
Implementación de una metodología de pruebas de resistencia climática (física y de transición)
Alcance de la cartera
Global para contrapartes corporativas, activos inmobiliarios
Misiones típicas
- Desarrollo de dos soluciones para integrar los riesgos de la transición climática en los módulos de pruebas de estrés
- Una solución bottom-up basada en el modelo de rating corporativo interno
- Una solución top-down que tiene en cuenta el modelado de la cadena de valor entre sectores empresariales
- Desarrollo de diversas cadenas de transmisión entre los riesgos climáticos y los insumos del modelo Natixis
- Todos los modelos han sido implementados en las instalaciones del cliente
Implementación de herramientas para evaluar riesgos ambientales
Alcance de la cartera
Global para contrapartes corporativas, activos inmobiliarios
Misiones típicas
- Desarrollo de enfoques para los problemas ambientales:
- Un enfoque «top-down» basado en empresas y sectores
- Un enfoque «de abajo hacia arriba» (basado en la ubicación de los sitios)
- Implementación de una herramienta basada en la ubicación geográfica
- Desarrollo de una metodología para evaluar el riesgo de deforestación con el fin de limitar el riesgo reputacional
- Apoyo en la creación de un plan de transición hacia la biodiversidad
- Desarrollo de una metodología para la presentación de informes de CSRD sobre riesgos de contaminación, agua, biodiversidad y economía circular
- Todos los modelos han sido implementados en las instalaciones del cliente
Cálculo del VaR climático para carteras de inversión multiactivos
Alcance de la cartera
Corporativo global, inmobiliario, soberano
Misiones típicas
- Desarrollo de un conjunto de modelos VaR climáticos que utilizan un enfoque totalmente cuantitativo para estimar la pérdida potencial de valor de las acciones, los bonos (corporativos, soberanos, convertibles) y los bienes inmuebles.
- Nuestros modelos se alimentan de los escenarios de la NGFS para los riesgos físicos de transición e indirectos (agudos y crónicos), y de los mapas de riesgo proyectados a partir de los escenarios de calentamiento global para los riesgos físicos agudos directos.
- Cada tipo de activo tiene su propio modelo, basado en las características de su emisor (por ejemplo, sector, calificación) y sus características particulares (por ejemplo, el VaR de los bonos considera el tipo de cupón, el vencimiento, el año hasta el vencimiento, etc.).
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